Basel II stellt Banken weltweit vor große Herausforderungen

Feature | 5. Juli 2004 von admin 0

Rund um den Globus berichten Banken von Unsicherheiten in Bezug auf ihre Gesamtaufwendungen sowie von mangelndem Vertrauen in ihre gegenwärtigen Systeme für Risikomanagement und ökonomisches Kapital. Besonders hervorzuheben ist, dass die Banken in den USA und im asiatischen Raum bei der Vorbereitung auf Basel II im Allgemeinen hinter vergleichbaren europäischen Instituten zurückbleiben.
“Die Banken müssen ihre Fähigkeit zur Einschätzung von Risiken verbessern, da diese zunehmend einer der Stellhebel zur Steuerung ihrer Geschäftstätigkeit sein wird”, sagt Gerhard Schröck, Direktor bei Mercer Oliver Wyman. “Risiko wird zunehmend das Pricing von Transaktionen, die Kapital-Allokation und die damit verbundenen strategischen Entscheidungen beeinflussen. Die US-Banken müssen deutlich mehr Gewicht auf eine Verbesserung ihrer Fähigkeiten zur Messung von Kreditrisiken legen, um zu vergleichbaren europäischen Instituten aufzuschließen.”

Kernergebnisse der Studie

Über die Gesamtkosten zur Einhaltung der Basel II-Vorschriften besteht große Unsicherheit. Fast ein Drittel der in der Studie befragten Institute geben an, dass sie die zu erwartenden Kosten ihres Basel II-Programms nicht kennen. Die meisten Häuser mit Aktiva von weniger als 100 Milliarden US-Dollar erwarten Kostenbelastungen von bis zu 50 Millionen Euro. Nahezu zwei Drittel der größeren Banken veranschlagen Kosten von mehr als 50 Millionen Euro.
Die Banken gehen ferner von deutlichen Geschäftsvorteilen durch eine verbesserte Kapital-Allokation (63 Prozent) und eine verbesserte risikoadjustierte Bepreisung (53 Prozent) aus. Lediglich 37 Prozent erwarten dagegen einen Vorteil durch geringere regulatorische Kapitalanforderungen durch Basel II, die sich voraussichtlich vor allem bei Anwendung der fortgeschrittenen Ansätze nach Basel II ergeben. So planen mehr als 70 Prozent der befragten Banken, die fortgeschrittenen Ansätze nach Basel II sowohl für Kreditrisiken als auch für operationelle Risiken einzuführen.
Die Banken rechnen mit einem verstärkten Wettbewerb im Bereich der Kreditgewährung an Privatkunden sowie an kleinere und mittlere Unternehmen (KMU). Eine Konsolidierung der Aktivitäten im Bereich große Unternehmen und Spezialfinanzierungen sowie selektivere Ansätze bei der Kreditvergabe in Entwicklungs- und Schwellenländern sind ebenfalls zu erwarten. Die an der Studie teilnehmenden Banken in Europa, im Mittleren Osten und in Afrika gehen davon aus, dass Basel II sich am stärksten auf die Bepreisung von Krediten auswirken wird – 58 Prozent erwarten diesbezüglich signifikante Auswirkungen. Im asiatischen Raum sind es hinsichtlich Bepreisung dagegen 41 Prozent und in Nord- und Südamerika nur sieben Prozent, die mit dieser Wirkung rechnen.
Insgesamt haben drei Viertel der europäischen Banken strategische Bedarfsanalysen zu Basel II durchgeführt, während dies nur auf zwölf Prozent der in die Studie einbezogenen US-Banken und auf 22 Prozent der Banken im asiatischen Raum zutrifft. Mehr als 60 Prozent der europäischen Institute sind zur Implementierung übergegangen – dagegen nur zwölf Prozent der US- und 15 Prozent der asiatischen Banken.

Bedenken bleiben

Basel II wird – so die Studie – die Banken auch vor die Herausforderung einschneidender Prozessveränderungen stellen. Diese sind oft schwierig umzusetzen, da sie mit erheblichen Implementierungshürden verbunden sind. Fast 90 Prozent der Befragten antworteten, dass sie eine Prozessveränderung im Management ihrer operationellen Risiken für wahrscheinlich halten. Darüber hinaus sagten acht von zehn leitenden Bankmitarbeitern, dass sich voraussichtlich auch ihre Kreditprozesse verändern werden.
“Die Studie bestätigt, dass der Ansatz, kurzfristig Lösungen über den Aufbau von Datenbanken und die Umstellung des Berichtswesens zu finden, zum Scheitern verurteilt ist”, so Ralf Kuhn, Partner im Bereich Financial Services bei Accenture. “Viele Banken sehen nun deutlich den Bedarf, die notwendigen Veränderungen in den Bereichen Informationstechnologie (IT), Organisation und Prozesse als konzertierte Aktion anzugehen.”

Kosten für viele Banken noch ungewiss

Viele der Banken versuchen, ihre Kosten zur Einhaltung von Basel II zu senken. Fast 60 Prozent der befragten Institute planen die Implementierung neuer Lösungen, um die Anforderungen für operationelle Risiken zu erfüllen. Um die Kosten niedrig zu halten, gab fast die Hälfte von ihnen an, Lösungen intern entwickeln oder die vorhandene Infrastruktur modifizieren zu wollen. Insbesondere steht eine Zentralisierung der Datenhaltung bei 63 Prozent der Banken auf der Tagesordnung.
“Einige Banken sind in der Lage, ihre IT-Kosten zu begrenzen, indem sie vorhandene Systeme weiter verwenden oder modifizieren, statt zu ersetzen – obwohl größere Banken diese Möglichkeit wahrscheinlich nicht haben werden”, kommentiert Thomas Balgheim, Senior Vice President, Financial Services, SAP AG. “Das Datenmanagement bleibt die größte Herausforderung. Eine zunehmende Zentralisierung wird als ein Weg gesehen, die Wahrscheinlichkeit für einen erfolgreichen Projektabschluss und eine potenzielle Kostensenkung zu vergrößern. So streben 70 Prozent der Banken in Nordamerika, Asien und Australien zentralisierte Lösungen beim Datenmanagement an, was auch in anderer Hinsicht zur Stärkung ihrer Geschäftstätigkeit beitragen dürfte.“
Die Umfrage erfolgte im April und Mai dieses Jahres und bezog nahezu die Hälfte der 200 weltweit größten Banken ein. Befragt wurden die für die Umsetzung von Basel II-Initiativen Verantwortlichen. Die Studie erlaubt daher einen tiefen Einblick in den Umgang der wichtigsten internationalen Banken mit den Herausforderungen des Basel II-Abkommens kurz vor Bekanntgabe der endgültigen Regelungen Ende Juni 2004.

Quelle: SAP AG

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