한국의 은행, 타국에 비해 바젤II 준비 및 관련 IT투자에 적극적

11월 17, 2004 - SAP News 0

– 아시안 뱅커 리서치와 SAP의 아태 5개국 20개 은행 공동 조사 결과 – 바젤II 대응을 위한 효과적 신용리스크 관리로 은행 수익성 제고 가능

서울통합 비즈니스 솔루션 시장을 선도하는 SAP 코리아(대표: 한의녕)는 오늘 아시안 뱅커 리서치(Asian Banker Reaserch)와 공동으로 발표한 ‘아시아 은행의 리스크 관리 스페셜 리포트(Asian Banker Risk Management Special Report)’를 통해 아태 지역 은행이 바젤 II 준비 과정에서 효율적 자본 관리 및 리스크 통제 체제 개선을 통해 수익성을 증대 시킬 수 있다고 밝혔다. 특히, 한국의 은행이 다른 아시아 주요 국가 은행들에 비해 바젤II 준비나 관련 IT 프로젝트에 보다 적극적인 것으로 나타났다.

이번 리포트는 SAP가 아시아 태평양 지역 은행의 효과적 경영, 리스크 완화 및 기업지배구조 확립을 위한 핵심성공요인을 파악하기 위해 전문 금융 조사연구 기관인 아시안 뱅커 리서치* 와 공동으로 진행한 조사 결과이며. 올해의 연구 대상은 300개의 표본 중 바젤 II 준비를 위해 실질적인 시스템 구현 프로젝트에 착수한 5개국(한국, 호주, 홍콩, 싱가폴, 말레이시아)의 20개 은행을 대상으로 실시되었다. 선별된 20개 은행의 접근법에 대한 심도 있는 분석을 위해 각 은행의 리스크 관리 책임자와의 인터뷰가 실시되었다.

이번 리서치를 담당한 아시안 뱅커 리서치의 마크 리(Mark Lee)는 “리스크 관리는 실제로 수익성 제고를 위한 방안이 될 수 있다”고 설명하고, “아시아 지역 대부분의 은행은 불필요하게 높은 자본 비율을 유지하고 있으며 리스크 관리 개선으로 보다 효율적인 자본 할당 및 활용이 가능하다”고 조사 결과를 밝혔다.

1997년 아시아 금융 위기 이후, 그리고 바젤 II 비준 직후에는 대부분의 아시아 은행이 건전한 리스크 관리 전략을 위한 투자에 소극적인 것으로 인식되었으나, 이제 바젤 II 협약은 아시아 태평양 지역에서도 보편적으로 추진되고 있어 이 지역 은행들은 고유한 법적, 규제적, 경쟁적 환경에 맞게 적절한 대응 태세를 갖추기 시작했다.

보고서에 따르면 코어뱅킹 시스템, 데이터 웨어하우스, 질의 및 검색 기능 등의 기술 고도화야말로 리스크 관리 프로젝트를 가속화할 수 있는 핵심 요소임이 밝혀졌다. 또한 적절한 데이터를 확보하고 효과적인 정보 및 리포팅 시스템 구축을 서두르고 있는 은행들이 리스크 관리 시스템 구축에서도 앞서 나가고 있음이 확인되었다.

특히 조사 5개국 중 한국의 은행 임원들이 관리 접근법을 포함하여 리스크 감수와 관련, 다른 국가의 은행 임원들보다 적극적이었으며 관련 IT 프로젝트에 대한 투자 의지도 확고한 것으로 나타났다. 리스크를 감수하려는 경영진의 의지는 각 은행의 리스크 관리 책임자에 대한 강력한 지원을 통해 확인할 수 있었는데, 국민은행과 신한은행의 최고리스크책임자(CRO)와의 인터뷰를 통해 이와 같은 사실이 확인되었다. 한국 내 은행의 최고리스크책임자들은 경영진의 관심뿐 아니라 바젤 II 관련 프로젝트에 대한 이들의 투자 지원까지 이미 확보한 것으로 밝혀져 한국의 은행이 리스크 관리 및 바젤 II 준비에 많은 자원을 투입하고 있음이 밝혀졌다. (다른 국가의 특징은 별첨 참조)

SAP 코리아의 한의녕 사장은 “바젤 II의 준비 과정에 있어 IT의 과제는 과거 손실에 대한 양질의 리스크 관련 정보를 되도록 장기간에 걸쳐 일관되게 제공하는 것이다”라고 전제하고, “SAP 솔루션을 통해 한국의 은행이 불필요한 복잡성을 해소하고 IT 시스템의 유지보수 비용을 절감할 수 있을 것으로 확신하며 이를 적극 지원할 것”이라고 밝혔다.

SAP는 은행의 바젤II 준비 과정에서의 문제점을 해소하고자 SAP의 뱅킹 솔루션 (SAP for Banking)에 은행이 경쟁 우위를 확보할 수 있는 새로운 기능을 추가하였다. SAP for Banking을 통해 은행은 리스크의 노출과 필요 자본을 산출하고 규제 당국의 감독 및 공시 프로세스를 이행하며 이력 데이터베이스(historical database)를 활용하여 신용 리스크 변수를 산출 및 검증할 수 있다.

또한 이번 보고서는 신용 리스크 관리가 바젤 II 요건 준수를 위한 은행의 자본 관리에 가장 큰 변수가 될 수 있음을 밝히고 있을 뿐 아니라, 현재 신용 리스크 관리가 리스크 관리 체제 구축을 위한 투자 자원의 2/3 정도를 차지하고 있음을 보여준다. 또한 필요 자본 감소는 은행의 신용 리스크 접근법 구현을 촉진하는 강력한 동인이 될 것으로 보인다.

*아시안 뱅커 리서치(Asian Banker Research)에 대하여
아시안 뱅커(Asian Banker)는 통합 인텔리전스 업체로서 금융서비스 기관을 위한 전략적 비즈니스 인텔리전스 제공에 있어 가장 권위 있는 기관으로 인정 받고 있다. 본 기관의 리서치 자회사인 아시안 뱅커 리서치는 세계적인 베스트 프랙티스를 분석하면서 금융서비스 산업의 벤치마크 확보를 위한 독자적 연구 및 일반 연구, 가입자 대상 연구 등을 종합적으로 수행하고 있다. 본 기관은 더 아시안 뱅커 저널(The Asian Banker Journal)을 발행하고 있다.

#별첨

국가별 차이

싱가포르
본 연구에 따르면 바젤 II 이행으로 싱가폴과 홍콩의 은행이 유럽이나 미국의 은행에 비해 더 많은 혜택을 입을 것으로 보인다. 외국 은행에 비해 이들 은행의 적정 자본 비율이 높기 때문이다. 싱가포르와 홍콩의 은행은 보수적으로 자본을 초과 보유하면서 상대적으로 낮은 여신 대비 수신 비율(loan-to-deposit ratio)을 유지해 왔다. 리스크 관리 개선으로 이와 같은 은행이 자본을 보다 효율적으로 할당 및 활용할 수 있을 것으로 보인다.

싱가포르 통화 당국(Monetary Authority of Singapore)은 국내 대출 기관의 외국계 기관에 대한 경쟁력 강화를 목적으로 최소 기본 자본(tier 1 capital) 비율을 12퍼센트에서 10퍼센트로 인하하였다. 그러나 국내 은행은 여전히 MAS가 요구하는 수준을 초과하는 3.6 퍼센트에서 7.7 퍼센트의 자본 적정 비율을 유지하고 있다.

말레이시아

조사에 참여한 말레이시아 은행 중 다수가 리스크 관리 로드맵과 기간을 설정하고 갭 분석(gap analysis)을 수행 중이다. 그러나 이들은 사안의 긴급성을 인식하고 있으며 바젤 II 준수를 국내 은행에 확고하게 자리잡은 프로세스로 보고 있다.

중앙 은행(Central Bank)은 바젤 II 도입을 위해 2단계 접근법을 채택, 말레이시아만의 법적, 제도적, 경쟁적 환경에 가장 적합한 구현 방안을 선택하였다. 네가라 은행(Bank Negara)은 국내 은행의 신용 리스크를 위한 표준 접근법(standardized approach) 및 운영 리스크를 위한 기초 지표(basic indicator) 접근법의 도입 시한을 2008년 1월로 확정하였다. 보다 진보적 은행의 경우 기본내부등급평가(foundation internal ratings) 접근법을 2010년 1월부터 적용할 예정이다.

홍콩
홍콩의 은행은 보수적이며 자본을 초과 보유하면서 상대적으로 낮은 여신 대비 수신 비율(loan-to-deposit ratio)을 유지하고 있다. 이와 같은 가족 경영 은행의 다수가 차입보다는 비용이 저렴한 수신을 통해 여신 성장을 뒷받침하려는 경향을 보인다.

한편 홍콩의 은행은 규제 준수를 위해 IT 인프라에 상당한 투자를 해 왔다. 코어뱅킹 시스템 및 데이터 웨어하우스의 경우 말레이시아, 싱가포르 혹은 인도네시아에 비해 세 배나 많은 투자를 해 왔다.

호주
조사 결과 바젤 II 대응에 있어 호주의 은행이 아시아 태평양의 은행보다 앞서 나가고 있는 것으로 나타났다. 호주 은행의 리스크 관리 프로세스 구현 및 고도화 수준이 아시아 은행에 비해 유럽 은행과 보다 근접해 있었다. 데이터 관리 측면에서는 4개 호주 은행이 10년 이상에 걸쳐 확립된 신용 데이터 취합 및 측정 규준을 확보, 역시 선도적 위치를 점하고 있었다.

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